Trading System Sviluppo

Guida per lo sviluppo del sistema di trading La continua evoluzione del software di analisi tecnica ha semplificato la creazione di sistemi di trading informatici automatizzati. Alcuni sistemi solo generano i segnali per il trader da seguire, mentre altri mettono i commerci nel mercato per conto del commerciante. Tuttavia, essendo in grado di programmare la vostra piattaforma di trading preferito è solo l'inizio. È necessario disporre di un quadro per testare le sue teorie di trading per essere sicuri che backtests redditizie non sono il solo fatto di fortuna, ma sono il risultato di modellazione solida di un comportamento marketrsquos. Questa serie di articoli presenterà un approccio semplificato per lo sviluppo di un sistema di negoziazione per il mercato forex al dettaglio. Lo strumento di sviluppo del sistema wersquoll utilizzare sarà MetaTrader 4 (MT4), anche se le idee e di processo presentate si applicano a una vasta gamma di piattaforme software. La metodologia riguarderà concetti generali mirati al commerciante sistema di inizio. Quando prendiamo scorciatoie per convenienza, wersquoll rimandare il lettore ad ulteriori risorse per ulteriori informazioni approfondite. Ci sono cinque fasi distinte nello sviluppo del sistema di scambio: Fase 1: sviluppo del modello di mercato e il sistema automatizzato di base mdash il sistema automatizzato di base implementa questo modello, ma non incorpora le perdite di arresto o di obiettivi di profitto. Il sistema di base è per il solo scopo di raccolta dei dati per l'analisi statistica utilizzato nelle fasi di sviluppo successive. Fase 2: Gestione dei rischi mdash lo stop loss iniziale (ISL). Utilizzando i dati raccolti nella fase 1 e basati sull'analisi statistica di tali dati, aggiungiamo un ISL alla strategia di trading. Usiamo l'ottimizzazione per trovare un parametro stop loss che si adatta alle nostre esigenze. Useremo analisi passi in avanti per testare questa versione del sistema. Fase 3: la gestione Utile mdash l'obiettivo di profitto (PT). Come nella fase 2, useremo l'analisi statistica dei nostri dati per incorporare un obiettivo di profitto nel sistema. Anche in questo caso, useremo l'ottimizzazione di trovare un obiettivo di profitto appropriato e quindi utilizzare l'analisi walk-ora di provare questa versione del sistema. Fase 4: Gestione di soldi mdash l'algoritmo dimensione del commercio (TSA). Questa fase non dipende sui dati raccolti nella Fase 1. Invece, ci sarà incorporare il metodo di dimensione popolare-frazione fissa commercio per determinare quanti lotti sono assegnati a ogni commercio. letteratura commercio Popolare è piena di consigli per limitare il rischio per-il commercio all'interno di un range da 1 a 3 di conto capitale. Faremo eseguire il nostro ottimizzazione usando queste percentuali, e quindi utilizzare ancora una volta l'analisi cabina l'ora di provare questa versione del sistema. Nel loro insieme, le fasi da 2 a 4 comprendono la gestione del commercio, ma c'è un altro punto critico: Fase 5: Monte Carlo analisi mdash molti commercianti si fermano dopo la fase 4. Tuttavia, i nostri test non è completa in quel frangente e il sistema non è pronto per distribuzione (ammesso che sia redditizio). Nonostante la nostra analisi passi in avanti, non possiamo essere sicuri che i nostri risultati non sono causa di fortuna. In altre parole, il nostro modello non può descrivere il comportamento di mercato con precisione risultati favorevoli potrebbero aver beneficiato di un contesto di mercato la cui azione dei prezzi è appena successo in concomitanza con la nostra logica. analisi Monte Carlo aiuterà a determinare se il nostro modello ha avuto successo a causa di fortuna (casualità) o la sua capacità di identificare e sfruttare un vero e proprio modello di mercato. Questo articolo tratterà Fase 1 articoli successivi copriranno le fasi da 2 a 5. L'autore Neil Rosenthal è un dentista in pensione che negozia per conto proprio. Egli è anche un esperto programmatore di computer. Può essere raggiunto a rightedgetradinggmx. Trading Sistemi: costruzione di un sistema 13 Finora, abbiamo discusso le componenti di base di sistemi di trading, i criteri che devono soddisfare, e alcune delle molte decisioni empiriche che un progettista di sistemi deve fare. In questa sezione, esamineremo il processo di costruzione di un sistema di negoziazione, le considerazioni che devono essere fatte, e alcuni punti chiave da ricordare. Il sei fasi Costruzione del sistema 1. Setup - Per iniziare la costruzione di un sistema di negoziazione è necessario diverse cose: i dati - Dato che il progettista del sistema deve utilizzare un'ampia backtesting. la storia passata dei prezzi è essenziale per la costruzione di un sistema di trading. Tali dati possono essere integrati in software di sviluppo del sistema di trading, o come feed di dati separata. dati in tempo reale è spesso forniti per un canone mensile mentre i dati di età possono essere ottenuti gratuitamente. Software - Anche se è possibile sviluppare un sistema di scambio senza software, è altamente impraticabile. Fin dalla fine degli anni '90, il software è diventato una parte integrante della costruzione di sistemi di trading. Alcune caratteristiche comuni permettono al trader di effettuare le seguenti operazioni: posizionare automaticamente mestieri - Questo richiede spesso il permesso dalla fine broker s perché una connessione costante deve essere posto tra il software e la mediazione. Ordini devono essere eseguiti immediatamente ea prezzi esatti per assicurare la conformità. Per avere il vostro software posto mestieri per te, tutto quello che dovete fare è inserire il numero di conto e la password, e tutto il resto è fatto automaticamente. Si prega di notare che l'utilizzo di questa funzione è strettamente opzionale. Codice un sistema di negoziazione - Questa funzione software implementa un linguaggio di programmazione proprietario che consente di creare regole facilmente. Ad esempio, MetaTrader utilizza MQL (MetaQuotes Language). Ecco un esempio del suo codice di vendere se margine libero è inferiore a 5.000: Se FreeMargin lt 5000, quindi uscire Spesso, basta leggere il manuale e la sperimentazione dovrebbe consentire di riprendere le basi della lingua il software utilizza. Backtest la vostra strategia - di sviluppo del sistema senza backtesting è come giocare a tennis senza una racchetta. software di sviluppo del sistema spesso contiene una semplice applicazione backtesting che consente di definire una fonte di dati, informazioni sul conto di input, e backtest per qualsiasi quantità di tempo, con un semplice clic del mouse. Ecco un esempio da MetaTrader: Dopo il test posteriore viene eseguito, viene generato un report che delinea le specifiche di risultati. Questo rapporto di solito comprende l'utile, il numero di transazioni senza successo, giorni consecutivi verso il basso, il numero di transazioni, e molte altre cose che possono essere utili quando si cerca di determinare come risolvere o migliorare il sistema. Infine, il software crea di solito un grafico che mostra la crescita degli investimenti per tutto il periodo di tempo testato. 2. Design - Il design è il concetto che sta dietro il sistema, il modo in cui vengono utilizzati i parametri per generare un profitto o perdita. Per implementare queste regole e parametri da loro programmazione. A volte, questa programmazione può essere eseguita automaticamente tramite un'interfaccia utente grafica. Questo permette di creare regole senza imparare un linguaggio di programmazione. Ecco un esempio di un sistema di cross-over media mobile: Se SMA (20) CrossOver EMA (13) quindi immettere Se SMA (20) CrossUnder EMA (13) allora regole di uscita come questi che vengono messi in codice consentire al software di automaticamente generare ingresso e uscite nei punti in cui le regole sono applicabili. Ecco ciò che l'interfaccia di design si presenta come il MetaTrader: Il sistema è stato creato semplicemente digitando le regole nella finestra e salvandoli. Riferimenti per le diverse funzioni disponibili (per esempio, oscillatori e simili) si possono trovare cliccando sull'icona del libro. La maggior parte del software avrà un riferimento simile disponibile sia all'interno del programma stesso o sul suo sito web. Dopo aver creato le regole desiderati e codifica il sistema, è sufficiente salvare il file. Poi si può mettere in uso selezionandolo nella schermata principale. 3. Processo decisionale - Ci sono molte decisioni da prendere a questo punto: Cosa mercato voglio scambi di 13 Che periodo di tempo devo usare 13 Cosa serie di prezzi dovrei usare 13 Che sottoinsieme di titoli azionari dovrei usare per le prove Tenete a mente che i sistemi di scambi dovrebbe sempre fare un profitto in molti mercati. Personalizzando il periodo di tempo e serie di prezzi troppo, si può contaminare i risultati e produrre results.4 insolito. Pratica - backtesting e di scambio di carta sono essenziali per il successo dello sviluppo di un sistema commerciale: eseguire più estensivi in ​​diversi periodi di tempo e fare in modo che i risultati siano coerenti e soddisfacenti. Carta commerciale del sistema (uso denaro immaginario, ma registrare i mestieri e risultati), e di nuovo, cercare di controllo coerente profitability. Carefully per gli errori nel programma, o commerci non intenzionali. Questi possono essere il risultato di difetti di programmazione, o mancata prevedere alcune circostanze che si ripercuotono indesiderate. 5. Ripetere - La ripetizione è necessaria. Continuare a lavorare sul sistema fino a quando si può sempre fare un profitto nella maggior parte dei mercati e di condizioni. Ci sono sempre eventi imprevisti che si verificano non appena il sistema va in diretta. Qui ci sono alcuni fattori che spesso causano la distorsione dei risultati: I costi di transazione - Assicurarsi che si sta utilizzando il vero commissione. e alcuni extra per rappresentano il riempimenti inesatte (differenza tra prezzi bid e ask). In altre parole, evitare lo slittamento (Per rivedere cosa si tratta e come si verifica, vedere la sezione precedente di questo tutorial.) La vigilanza - Non ignorare trade perdenti tenere d'occhio tutti trades. Optimization - Dont over-ottimizzare il sistema. In altre parole, Non adattare il sistema ad un contesto di mercato molto specifico cercare di essere redditizia in più ampio di un ambiente come possible. Risk - Mai ignorare o dimenticare rischio. E 'molto importante avere modi per limitare le perdite (altrimenti noto come stop loss), ei modi per profitti (prese di profitto) lock-in. 6. Trade - Provalo, ma si aspettano risultati indesiderati. Assicurarsi di utilizzare il commercio non automatizzato fino a quando si è sicuri delle prestazioni e la coerenza dei sistemi. Ci vuole molto tempo per sviluppare un sistema di trading di successo, e prima di perfezionare, si può sopportare alcune perdite di trading dal vivo per rilevare difetti: back testing non può rappresentare perfettamente le condizioni di mercato in tempo reale, e il commercio della carta può essere impreciso. Se il sistema perde soldi, tornare al tavolo da disegno e vedere dove è andata male (vedi punto 5). Conclusione Questi sei passi che offrono una panoramica di tutto il processo di costruzione di un sistema di trading. Nella sezione successiva, costruiremo su queste conoscenze e dare un'occhiata più approfondita alla risoluzione dei problemi e la modifica. Trading Systems: Risoluzione dei problemi e OptimizationTrading System Services Sviluppo Avete bisogno di assistenza di esperti di prendere il sistema di trading al livello successivo Lasciate che i servizi di consulenza NeuroDimensions aiutano. Abbiamo l'esperienza per aiutare a sviluppare e testare le idee di trading, li automaticamente commercio, e anche li svilupparsi come prodotti di terze parti. I nostri esperti portare oltre 20 anni di software commerciale e di esperienza di sviluppo di sistema per ogni progetto. Contatto NeuroDimension oggi e lasciare che i nostri consulenti e soluzioni software prendere il vostro sistema di trading al livello successivo. 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