Apple, Citi, GE, Opzioni VIX Volume Leader L'aggiornamento mercato delle opzioni, ha registrato un'ora prima della chiusura Martedì 18 Gennaio 2011 da Frederic Ruffy. l'attività bearish rilevati in Virgin Media (NASDAQ: VMED), con 2676 mette il commercio, o quattro volte il suo recente volume medio giornaliero put. flusso Bullish rilevati in NPS Pharmaceuticals (NASDAQ: NPSP), con 7234 chiamate di trading, o otto volte il suo recente volume medio giornaliero delle chiamate. l'attività bearish rilevati in ADTRAN (NASDAQ: ADTN), con 4629 mette il commercio, o sei volte il suo recente volume medio giornaliero put. Entrando nel l'ultima ora, le medie del mercato azionario stanno tenendo i guadagni nonostante i numeri economici in linea e le notizie guadagni deludenti. I dati pubblicati presto mostrato l'indice Empire New York fino a 11,92 nel mese di gennaio, da 9.89 nel mese precedente. Gli economisti stavano cercando l'indicatore dell'attività manifatturiera regionale per aumentare fino a 12. Più tardi, il sentimento NAHB Homebuilder Indice HMI per gennaio non ha mostrato alcun cambiamento, a 16 anni, che era anche in linea con le aspettative. Nel frattempo, Apple Computer (NASDAQ: AAPL) sta pesando sul NASDAQ sulle notizie Steve Jobs sta prendendo un periodo di aspettativa. Citi (NYSE: C) sta pesando nei titoli finanziari dopo i risultati mancati stime. Tuttavia, Boeing (NYSE: BA) sta conducendo il Dow Jones Industrial Average superiore. Le azioni hanno guadagnato 3.3 dopo che la società ha detto che il tanto atteso 787 Dreamliner è prevista per il terzo trimestre. Altri nomi ciclici, come Caterpillar (NYSE: CAT) e Alcoa (NYSE: AA), stanno aiutando il Dow e la media industriale è fino 62 punti voce nella ultima ora. Il NASDAQ tech-pesante guadagnato 7. CBOE Volatility Index (.VIX) risaliti 0,29-15,85. azione Opzioni è in ripresa, con 10,3 milioni di chiamate e 6,4 milioni di put scambiate finora. General Electric (NYSE: GE) GE gennaio volume di opzione Call now 19 supera 35.000 contratti. Alcuni investitori potrebbero essere liquidazione delle posizioni, le azioni sono in calo di 14 centesimi a 18.68, il contratto è di 32 centesimi out-of-the-money (OTM), con meno di quattro giorni di negoziazione di vita residua, e open interest è più di 170.000. Altri potrebbero essere l'acquisto di queste chiamate come un modo economico per speculare su GE prima del suo annuncio di guadagni, grazie a opzioni di scadenza Venerdì, prima del mercato. Volatilità implicita (IV) in GE è bordatura fino 4,5-24,5. CBOE Volatility Index (.VIX) guadagna 0,50-15,96, anche se l'indice SampP 500 (SPX) aggiunge .7 punti nelle prime due ore di sessione Tuesdayrsquos. Trading è stato mosso questa mattina e, anche se il Dow, Nasdaq e SampP 500 sono spenti bassi del mattino e in territorio positivo, ampiezza del mercato è mista. Nell'indice SampP 500, 276 le scorte sono più alti e 216 stanno commerciando più basso. la debolezza notevole è visto nei titoli finanziari, con Financial Select Sector SPDR (NYSE: XLF) fuori 0,14-16,58. Di conseguenza, VIX è in possesso di utili e le opzioni per il volume l'indice di volatilità comprende 127.000 chiamate e 58.000 put. I primi commerci sono spread rapporto di chiamata, con uno stratega di commercio di un 25 febbraio ndash 32,5 (1X2), 10.000 volte, e un maggio 22.5- 30 (1X2), 10.000 volte. Hanno pagato 17,5 centesimi sul quattro vie, secondo una fonte sul pavimento, e potrebbero essere a rotazione fuori una posizione rialzista da febbraio a maggio e -2,5 a prezzi di esercizio. I tre contratti di opzione negoziati più attivamente precoce Martedì sono opzioni Citi. Le azioni hanno perso 25 centesimi a 4,88 dopo che la banca ha registrato un utile di 1,3 miliardi, ma i risultati complessivi inferiori alle aspettative strada. Citi 5-gen-chiamate. che attualmente ha l'interesse più aperto di qualsiasi contratto opzioni elencate e scadono alla fine della settimana, sono i più attivi. 136.000 scambiati contro 2.490.000 in open interest. Alcuni investitori sono probabilmente liquidazione delle posizioni, in quanto il contratto è di 12 centesimi OTM con meno di quattro giorni di negoziazione di vita residua. Citi 5-feb-chiamate e Citi Jan12.5 vedono negoziazione attiva pure. In totale per Citi, 610.000 chiamate e 121.000 put scambiati. La volatilità implicita è giù circa 8 a 28. volatilità implicita Mover Trading è molto vivace in Apple Computer su notizie Steve Jobs compie un ulteriore congedo medico di assenza e davanti ai guadagni (dopo la chiusura del mercato). Le azioni sono fuori 6,71-341,77, ma 15.77 off livelli bassi di sessione di 326. Nel frattempo, il volume include opzioni di 564.000 chiamate e 349.000 put. Non sembra essere una tendenza direzionale evidente riflesso nel sentimento, ma una buona parte del volume è nei mette gennaio OTM e le chiamate, che scadono alla fine della settimana. Gli operatori sono manovre per la posizione in gennaio 350 chiamate, Jan 340 chiamate, e Jan 330 mette, la maggior parte dei principi attivi. La volatilità implicita è fino 22-33,5 e nostri modelli indicano un guadagno potenziale movimento al di sopra di 6. Alcuni di questo aumento della volatilità nelle opzioni di fronte mesi è stata guidata dalla notizia Jobs, tuttavia, come la mossa guadagni-gap implicita, di tardo-Venerdì è stato solo 3,5. Autore Frederic Ruffy è un noto commerciante, scrittore, e stratega che ha trascorso anni educare gli investitori e la creazione di intelligenti, perspicaci, imparziali osservazioni di mercato che sono spesso citati dal Wall Street Journal e altre pubblicazioni finanziarie. Articolo stampato da InvestorPlace Media, investorplace201101apple-citi-ge-VIX-opzioni-volume-leader. copy2017 InvestorPlace Media, Opzioni LLCHistorical dati dei nostri end-of-day file di citazioni di opzione in realtà prevede due istantanee di citazione mercato e dimensione, uno alle 15:45, un quarto d'ora prima della chiusura del mercato, e un altro alle 16:00, l'ora ufficiale di chiusura del mercato. Sintesi dei dati di trading è anche incluso nel file. Il primo all'ultimo, il commercio, più basso e più alto in ogni serie, così come, il volume totale, VWAP e open interest. I nostri di fine giornata citazioni di opzione con file di Calc fornisce tutti i campi nel fine-del-giorno Opzione cita file di più di mercato volatilità implicita di ciascuna opzione, così come, i greci (Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho ). La volatilità implicita e greci sono calcolate off del 1545 timestamp, dal momento che è considerata una fotografia più accurata della liquidità del mercato oltre la fine del giorno di mercato. dati MDR è citazioni e Mestieri catturato da CBOEs sistemi di recupero dati interni. dati MDR viene offerto nei seguenti CBOE indicies esclusive: VIX, SPX e OEX. La storia importo disponibile dei dati varia a seconda del simbolo SPX dal gennaio 1990 OEX-gennaio 1990 e VIX-marzo 2006. La MDR in genere può andare bene su un paio di DVD, di conseguenza, nessun supplemento è necessario per hardware aggiuntivo. dati Open-Close è un file di riepilogo volume che riassume il volume (contratti scambiati) per provenienza (cliente e solo ordini fermi), dimensioni ordine originale e l'apertura o la posizione dell 'ordine di chiusura. Il volume Open-Close è ulteriormente suddiviso in categorie di buysell, ApriChiudi e dimensioni ordine secchi. I dati relativi a tutti i titoli CBOE risale al 1990 e contiene tutte le serie in un securitys sottostanti catena se ha il volume. I dati di Open-Close è disponibile come download di dati da singoli simboli sottostanti, o come un aggiornamento giornaliero che include tutte CBOE opzioni per i dati precedenti giorni di categoria andando avanti scambiati, e come dati di massa che include tutte CBOE scambiati titoli per il lasso di tempo scelto. Clicca qui per i prezzi Open-Chiudi. dati OPRA è commerci e citazioni diffuse da tutte le opzioni borse statunitensi che vengono segnalati da OPRA (Opzioni prezzo di riferimento Autorità). I dati OPRA è disponibile solo come un acquisto di dati di massa, l'acquisto minimo è di un mese che copre tutte le azioni, indici e ETF con opzioni elencate. OPRA è estremamente grande insieme di dati, un mese è in genere tra 800 GB e 1 TB e richiederà hard disk per trasferire i dati su. La quantità di dati e di intervalli di date determinerà il numero di dischi rigidi richiesti per l'ordine. Si prega di notare, il prezzo di hardware non è incluso nella lista dei prezzi per i dati, è determinata dopo che l'ordine viene ricevuto dal CBOE Livevol, LLC. Vi è un costo aggiuntivo di 150,00 per disco rigido richiesto. I dati OPRA si presenta come un gzipped. csv, ogni giorno avrà 26 file ed è in ordine alfabetico per classe e il tempo opzione. Ogni commercio e citazione ha anche il sottostante prezzo di strumenti su di esso. Il più vecchio OPRA data di scadenza dati viene registrata come standard (3 ° Venerdì del mese) scadenza per tutti i record. date Il dati storici OPRA torna a luglio 2004. Selezionare il proprio intervallo personalizzato da 1 minuto a End-of-day, NBBO citazione mercato e le dimensioni vengono acquisite in ogni snapshot con volume di apertura, massimo, minimo, chiusura e il commercio. Oltre ai mercati NBBO, il BBO di ogni singolo scambio è incluso nel set di dati. Sottostanti prezzi bid e ask sono compresi in esso intervallo per il vostro riferimento. Selezionare il proprio intervallo personalizzato da 1 minuto a End-of-day, NBBO citazione mercato e le dimensioni vengono acquisite in ogni snapshot con volume di apertura, massimo, minimo, chiusura e il commercio. Gli intervalli con set di dati comprende CALC punto medio implicita volatilità, Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho ad ogni intervallo. Sottostanti prezzi bid e ask sono compresi in esso intervallo per il vostro riferimento. La nostra opzione mestieri file hanno le informazioni di supporto necessarie per fornire un contesto di attività di trading. Incluso con ogni commercio è il prezzo del commercio e le dimensioni, lo scambio in cui il commercio stampato, la citazione NBBO e la profondità, l'offerta di base e chiedere, e ciascuno dei singoli mercati dei cambi. La nostra opzione mestieri file hanno le informazioni di supporto necessarie per fornire un contesto di attività di trading. Incluso con ogni commercio è il prezzo del commercio e le dimensioni, lo scambio in cui il commercio stampato, la citazione NBBO e la profondità, l'offerta di base e chiedere, e ciascuno dei singoli mercati dei cambi. Con l'aggiunta dei nostri dati Calcs, si riceve la volatilità implicita e il delta calcolata del commercio. dati Optsum è un fine della giornata sintesi opzione indice CBOE opzioni negoziate in SPX, OEX, e VIX con volumi scambiati, open interest,, prezzi bassi e alti ultimi aperti di vendita per tutte le serie a catena. I dati Optsum è disponibile fin dal 1990 o in base alla disponibilità opzione di indice in SPX, OEX, e VIX. Per un prodotto simile per tutti i titoli con opzioni su azioni e indici, si prega di vedere l'opzione End-of-Day Quotes dati offering. Volatility Finder Le scansioni volatilità Finder per gli stock e ETF con caratteristiche di volatilità che possono previsione imminente movimento dei prezzi, o può identificare sotto - o sopravvalutati opzioni in relazione a un Vicino-securitys e la storia dei prezzi a lungo termine per identificare potenziali opportunità di acquisto e di vendita. Volatilità Optimizer L'ottimizzatore La volatilità è una suite di servizi gratuiti e premium analisi delle opzioni e strumenti di strategia tra cui il IV Index, un calcolatore di opzioni, uno scanner Strategist, uno scanner Diffusione, una volatilità Ranker, e di più per identificare potenziali opportunità di trading e analizzare le mosse di mercato . Options Calculator Il Options Calculator alimentato da iVolatility è uno strumento educativo destinato ad aiutare le persone a capire come opzioni funzionano e fornisce valori equi e greci su una qualsiasi opzione utilizzando i dati volatilità e prezzi in ritardo. Opzioni di Scambio Virtuale Il Salone Virtuale strumento commerciale è uno strumento di state-of-the-art progettato per testare la vostra conoscenza di trading e consente di provare nuove strategie o ordini complessi prima di mettere i vostri soldi sulla linea. strumento paperTRADE Il paperTRADE è un sistema di trading facile da usare, simulata con funzionalità sofisticate, tra cui what-if e analisi dei rischi, i grafici delle prestazioni, facile creazione diffusione utilizzando spreadMAKER, e molteplici drag and drop personalizzazioni. Offerte speciali terzi Pubblicità partito thinkorswim commercio w strumenti di trading avanzati. Apri un conto e ottenere fino a 600 Salva fino a 1500 su commissioni Attraverso giugno 2017 con TradeStation. Aprire un account. Il libero scambio per 60 giorni su thinkorswim da TD Ameritrade. TradeStation Votato miglior per le opzioni di commercianti 2 anni di fila da Barrons. Commercio ora. 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Un'opzione put costituisce una scommessa che le scorte andranno giù mentre una opzione call è una scommessa che le scorte saliranno. Il rapporto put-call, poi, è il rapporto tra commercianti di opzioni di scommesse contro l'indice a quelli scommesse su di esso. Tale rapporto è diminuito nel 2013 a partire dal 2012 ed è ora avvicinando bassi che non si vedevano dal 2003: Il rapporto put-call inferiore può riflettere il sentimento incredibilmente rialzista weve visto verso le scorte finora nel 2013. Allo stesso tempo, però, il volume degli scambi nel opzioni VIX mercato - che mette un prezzo di 500 SampP la volatilità - è a un livello più alto già nel 2013. opzioni di Goldman Sachs strateghi Krag Gregory e Jose Gonzalo Rangel hanno i dettagli: Il ritmo nel 2013 è stata ancora più notevole per le opzioni VIX dove il volume giornaliero year-to-date media è in esecuzione a un livello record di 614,658 contratti - che è 1.4x la media 2012 e 22.4x alla media del 2006. opzioni VIX avevano una impostazione gennaio disco: La ripartizione di volume medio giornaliero per mese di calendario mostra che l'opzione VIX volume medio giornaliero ha registrato un massimo storico gennaio 2013, mentre SampP 500 opzioni erano nella loro 90 ° percentile rispetto ad un 10 anni di storia. Il rapporto put-call sulle opzioni VIX è salito notevolmente negli ultimi mesi. suggerendo che forse gli investitori stanno aumentando le loro scommesse contro un aumento della volatilità. Condividi questo post
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