Strategian testaus. Tarvitset lisätietoja. Testaa kaupankäynnin strategiat Wealth-Lab Pro: llä. Strategioiden tuottamat kaupankäynnin strategiat ja strategian testausominaisuudet ja kaupankäyntisignaalit annetaan opetustarkoituksiin ja vain esimerkkeinä, eikä niitä saa käyttää eikä luottaa Kun haluat tehdä päätöksiä omasta tilanteestasi, voit muuttaa strategian testausparametreja, kun näet sopivan. Fidelity ei hyväksy suositusta tai hyväksy mitään kaupankäynti - tai sijoitusstrategiaa tai tietoturvaa. Strategian testausominaisuus tarjoaa hypoteettisen laskelman siitä, miten tietoturva tai arvopaperisalkku, joka on esimerkillisen kaupankäynnin strategian alainen, olisi toteutunut historiallisella ajanjaksolla. Ainoastaan historialliseen ajanjaksoon perustuvat arvopaperit, joilla on historiallisia hinnoittelutietoja, ovat käytettävissä Strategian testausominaisuuden ominaisuuksissa. rajoitettu kyky laskea hypoteettiset kaupankäyntipalkkiot, eikä siinä oteta huomioon f tai muita maksuja tai verotuksellisia seurauksia, joita kaupankäynnin strategiasta voi aiheutua. Et saa olettaa, että kaupankäynnin strategian strategiatestaus antaa mitään tietoja siitä, miten arvopaperisalkku tai uusi arvopaperisalkku saattaa toimia ajan myötä. valitse omat kaupankäyntistrategiasi, jotka perustuvat sinun erityisiin tavoitteisiisi ja riskinsietokykyisi Muista tarkistaa päätöksiesi säännöllisesti varmistaaksesi, että ne ovat edelleen tavoitteiden mukaisia. Pastesuorituskyky ei ole takuu tulevista tuloksista.1998 2012 FMR LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Relatiivinen Vahvuusindeksi - RSI. BREAKING DOWN Suhteellinen voimaindeksi - RSI. The suhteellinen vahvuusindeksi lasketaan käyttäen seuraavaa kaavaa: RSI 100 - 100 1 RS. Where RS Keskimääräinen nousukausien nousu määritetyn ajanjakson aikana määritelty aikaväli. RSI antaa suhteellisen arvioinnin turvallisuuden viimeaikaisen hintakehityksen vahvuudesta, mikä tekee siitä momentin indikaattorin RSI-arvot vaihtelevat välillä 0 - 100 Oletusajatusaika verrattaessa jaksoja alasajoihin on 14, kuten 14 kaupankäyntipäivämäärää. Tradional-tulkinta ja RSI: n käyttö on, että RSI: n arvot 70 tai yli osoittavat, että tietoturva on ylikattavissa tai yliarvostettu, ja siksi ne voivat olla alkukirjautuneita trendin kääntämiseen tai hinnan korjaamiseen. Toisaalta RSI-arvojen ollessa yli 30-kertainen tai sitä alempana oleva RSI-arvo on yleisesti tulkittu osoittavan ylimäräistä tai aliarvostettua tilaa, joka voi ilmoittaa trendinmuutoksen tai korjaavan hinnan muutoksen suurten hintojen liikkeitä voi luoda vääriä tai myydä signaaleja suhteellisessa voimaindeksissä. Siksi sitä voidaan parhaiten käyttää tarkentamalla sen soveltamista tai yhdistämällä muihin teknisiin indikaattoreihin. yritys välttämään RSI: n vääriä signaaleja, käytä enemmän äärimmäisiä RSI-arvoja osto - tai myyntisignaaleina, kuten RSI-lukemat yli 80, osoittamaan yliosto-olosuhteet ja RSI-arvot alle 20: n kun taas trendilinjan tuki tai vastus on usein samansuuntainen kuin RSI-lukemisen tuki - tai vastustustasot. Hinta - ja RSI-indikaattorin välinen ero on toinen keino sen sovelluksen hienosäätämiseen. Divergenssi kun tietoturva tekee uuden hinnan korkeaksi tai alhaiseksi, mutta RSI ei tee vastaavaa uutta korkeaa tai matalaa arvoa, kun hinta aiheuttaa uuden korkean, mutta RSI: tä ei pidetä myyntisignaalina. Härkämättömyys, joka tulkitaan kun ostosignaali ilmenee, kun hinta tekee uuden matalan, mutta RSI-arvo ei ole Esimerkki laskevasta erosta voi kehittyä seuraavasti Turvallisuus nousee hintaan 48 ja RSI tekee korkean lukeman 65 Kun olet palannut hieman alaspäin, sittemmin uusi 50-taso, mutta RSI nousee vain 60: een. RSI on laskenut toisistaan liukuvasti hinnanmuutosta. Relative Strength Index RSI. Relative Strength Index RSI. Developed J Welles Wilder, suhteellinen voimaindeksi, RSI on vauhtioskillaattori, joka mittaa nopeuden ja hinnanmuutosten muutokset. RSI vaihtelee nollan ja 100 välillä. Perinteisesti, ja Wilderin mukaan RSI katsotaan yliostetun yli 70-vuotiaiksi ja ylimäärin, kun alle 30 signaalia kehitetty etsimällä eroavaisuuksia, epäonnistumisen heilahteluja ja keskiviivan risteytyksiä RSI voidaan käyttää myös tunnistamaan yleinen suuntaus. RSI on erittäin suosittu vauhtia indikaattori, joka on ollut esillä useissa artikkeleissa, haastatteluissa ja kirjoissa vuosien varrella. Erityisesti Constance Brown Myytävän ammattilaisen tekninen analyysi käsittelee härkämarkkinoiden käsitystä ja markkina-alueita RSI: lle Andrew Cardwell, Brownin RSI-mentori, esitteli positiivisia ja negatiivisia käänteitä RSI: lle Lisäksi Cardwell käänsi käsityksen eroavuudesta kirjaimellisesti ja kuvitteellisesti , sen head. Wilder ominaisuuksia RSI hänen 1978 kirjan New Concepts in Technical Trading Systems Tämä kirja sisältää myös P arabolinen SAR, keskimääräinen todellinen etäisyys ja suuntavilkku ADX Vaikka tietokoneen ikä oli kehitetty, Wilderin indikaattorit ovat olleet ajan mittaus ja pysyvät erittäin suosittuja. Laskentakelpuutuksen yksinkertaistamiseksi RSI on jaettu peruskomponentteihin RS Keskimääräinen voitto ja keskimääräinen menetys Tämä RSI-laskenta perustuu 14 jaksoon, jotka Wilder on ehdottanut kirjassaan Häviöt ilmaistaan positiivisina arvoina, ei negatiivisina arvoina. Keskimääräisen voiton ja keskimääräisen tappion ensimmäiset laskelmat ovat yksinkertaisia 14 aikajaksosta . Ensimmäinen keskimääräinen voitto-summa viimeisen 14 jakson aikana 14. Ensituloksen keskimääräinen tappioprosentti viimeisten 14 jakson aikana 14. Toinen ja myöhempi laskelma perustuu aiempiin keskiarvoihin ja nykyiseen voitonjakoon. Vahvistus x 13 nykyinen voitto 14. Keskimääräinen menetys aikaisempi Keskimääräinen häviö x 13 nykyinen tappio 14.Haluamalla aikaisemman arvon plus nykyinen arvo on samanlainen tasoitusmenetelmä kuin käytetty eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon laskenta Tämä tarkoittaa myös sitä, että RSI-arvot tulevat tarkemmiksi laskentakauden ajalta. SharpCharts käyttää vähintään 250 datapistettä ennen minkä tahansa kaavion aloituspäivää olettaen, että paljon tietoja on olemassa laskettaessa RSI-arvoja. , kaava tarvitsee vähintään 250 datapistettä. Vektorin kaava normalisoi RS: n ja muuttaa sen oskillaattoriksi, joka vaihtelee nollan ja 100 välillä. Itse asiassa RS: n käyrä näyttää täsmälleen samaa kuin RSI: n tontti. Normalisointivaihe helpottaa ääriarvojen tunnistaminen, koska RSI on raja-arvoinen RSI on 0, kun keskimääräinen voitto on nolla Olettaen 14-portaisen RSI: n, nolla RSI-arvo tarkoittaa hintoja, jotka ovat siirtyneet alhaisemmiksi kaikki 14 jaksoa. RSI: n arvoa ei saatu mitattuna 100, kun keskimääräinen tappio on nolla Tämä tarkoittaa, että hinnat muuttuivat korkeammiksi kaikkiin 14 jaksoon. Mitään menetyksiä ei mitattu. Tässä on Excel-laskentataulukko, joka näyttää RSI-laskennan alkamisen toiminnassa. Huomautus Tasoitusprosessi vaikuttaa s RSI-arvot RS-arvot tasoitetaan ensimmäisen laskennan jälkeen Keskimääräinen häviö on yhtä suuri kuin tappioiden summa jaettuna ensimmäisellä laskennalla 14 Ensimmäiset laskelmat kertovat aikaisemman arvon 13: lla, lisää viimeisimmän arvon ja jakaa sitten kokonaisuuden 14 Tämä luo tasoittava vaikutus Sama pätee keskimääräiseen voittoon Tästä tasoituksesta johtuen RSI-arvot saattavat poiketa laskentakauden kokonaismäärän perusteella 250 jaksot mahdollistavat tasaisemman kuin 30 jaksoa ja tämä vaikuttaa hieman RSI-arvoihin palaa 250 päivän ajan, kun mahdollista Jos keskimääräinen häviö on nolla, nollatilanteen jakautuminen tapahtuu RS: n ja RSI: n arvoksi 100 määritelmällä Vastaavasti RSI on 0, kun keskimääräinen voitto on nolla. Oletusarvoinen tarkastelujakso RSI: ssä on 14, mutta sitä voidaan alentaa herkkyyteen tai nostetaan herkkyyden vähentämiseksi 10 päivän RSI todennäköisesti ylittää tai ylijääneiden tasojen kuin 20 päivän RSI Look-back parametrit riippuvat myös turvallisuuden s volatiliteetti 14 päivän RSI Internet r etailer Amazon AMZN on todennäköisesti tullut overbought tai oversold kuin 14 päivän RSI Duke Energy DUK, apuohjelma. RSI pidetään overbought kun yli 70 ja oversold, kun alle 30 Näitä perinteisiä tasoja voidaan myös säätää paremmin sovi turvallisuuden tai analyyttinen vaatimukset Ylikellottujen arvojen nouseminen 80: een tai alentaminen ylijäämäiseksi 20: een vähentää yliliputettujen ylimäärien lukemien lukumäärää Lyhytaikaiset kauppiaat käyttävät joskus 2-aikavälin RSI: tä etsimään overbound-lukemia yli 80 ja ylimäräiset lukemat alle 20.Wilder katsoi, että RSI ylitti yli 70: 30 Kuvio 3 esittää McDonaldsin 14 päivän RSI: n kanssa. Kaaviossa on päivittäin harmaita palkkeja, joissa on 1 päivän SMA vaaleanpunainen korostamalla sulkemishintoja, koska RSI perustuu päätöskursseihin. Työskentely vasemmalta oikealle ylivoimaisesti loppui heinäkuun lopulla ja löytyi tukea noin 44 1 Huomaa, että pohja kehittyi ylimyytyjen lukemisen jälkeen Varasto ei ollut alhaalla heti, kun ylimäärän lukeminen ilmestyi Bottoming voi olla prosessi o versliotasot, RSI nousi yli 70 vuoden syyskuun puolivälissä ja ylibudottiin. Huolimatta tämän ylenmäärän lukemisen varastosta ei laskenut. Sen sijaan varasto pysähtyi pariksi viikoksi ja jatkoi edelleen korkeampaa. Kolme vielä ylipainotettua lukua sattui ennen kuin kanta lopulta saavutti huippunsa joulukuussa 2. Momentum oskillaattorit voivat ylittyä ylimyytyksiään ja pysyvät niin voimakkaassa laskusuunnassa Ensimmäiset kolme ylennyttä lukemaa ennakoivat konsolidointiin Neljänneksi samaan aikaan huomattava huippu RSI siirrettiin sitten yliostetusta ylimyytyksiin tammikuussa Lopullinen pohja ei vastannut alkuperäistä oversold-lukemaa, koska varastossa lopulta pohjautui muutaman viikon kuluttua noin 46 3. Kuten monet momentin oskillaattorit, overbound ja oversold lukemat RSI toimivat parhaiten, kun hinnat siirtyvät sivusuunnassa sisällä alueen Chart 4 näyttää MEMC Electronics WFR kauppa välillä 13 5 ja 21 huhtikuu-syyskuu 2009 Varasto huipentui pian sen jälkeen, kun RSI saavutti 70 ja pohjaan pian sen jälkeen, kun varastossa oli 30. Wilderin, eroavaisuudet merkitsevät mahdollisen kääntöpisteen, koska suunnanvaihde ei vahvista hintaa. Jos nousuero on alhaisempi ja RSI muodostaa korkeamman pienen RSI: n, se ei vahvista alempaa matalaa ja tämä osoittaa vahvistumisvauhtia. Laskeva divergenssi muodostaa, kun suojaus tallentaa korkeamman ja RSI: n, alhaisempi korkea RSI ei vahvista uutta korkeaa ja tämä heikentää vauhtia. Kuvio 5 näyttää Ebay EBAY: n laskusuunnassa elokuussa ja lokakuussa. Varasto siirtyi syyskuun ja lokakuun uusiin korkoihin, mutta RSI muodostui alemmaksi nousu laskuvauhtiin. Loka-lokakuun puolivälissä tapahtunut erittely vahvisti heikentävää vauhtia. Nouseva erimielisyys muodostui tammi-maaliskuussa. Ebayn nouseva nousu maaliskuussa nousi uusiin alamomentteihin maaliskuussa ja RSI: n ennätyksellisen alhaisen RSI: n yläpuolella heijastui heikkenemisen vauhtia helmikuun aikana - March decline (maaliskuun maaliskuun puolivälissä) vahvisti parantuneen vauhdin Divergences yleensä vahvempi, kun ne muodostavat ennen ylennyttyä tai ylimäärää lukemista. Ennen kuin liian intohimoisia eroavaisuuksista on suuri kauppasignaali, on huomattava, että eroavaisuudet ovat harhaanjohtavia vahvaan suuntaukseen. Vahva nousuprosessi voi näyttää lukuisia laskusuuntaisia eroja ennen kuin huippu todella toteutuu. Sitä vastoin nouseva indikaattoreita voi esiintyä voimakas laskusuuntaus - ja silti laskusuuntaus jatkuu Kuvio 6 esittää SP 500 ETF SPY: n, jossa on kolme laskevaa eroa ja jatkuva nousu. Nämä laskeva eroavaisuudet ovat saattaneet varoittaa lyhyen aikavälin vetäytymisestä, mutta ei selvästikään ollut merkittäviä trendivaihtoehtoja. Wilder piti myös epäonnistumisvauhtia voimakkaina indikaattoreina lähestyvästä kääntymisestä. Epäonnistumisen heilahtelut eivät ole riippuvaisia hintavaikutuksesta. Toisin sanoen, epäonnistumisen heilahtelut keskittyvät pelkästään RSI: hen signaaleihin ja sivuuttaa käsitykset eroavuuksista. Nouseva vajaatoiminta muodostaa, kun RSI liikkuu alle 30 ylimäärää, yli 30, vetää takaisin, pitää yli 30 ja sitten rikkoo sen ennalta korkea Se on pohjimmiltaan siirtyminen oversold tasolla s ja sitten korkeampi alhaisempi kuin ylimäräiset tasot Kuvio 7 osoittaa Research in Motionin RIMM: n 10 päivän RSI: ssä, joka muodostaa nousevan vauhdin. Laskeva vikahaara muodostaa, kun RSI liikkuu yli 70, vetää takaisin, palaa, ei ylitä 70: tä ja sitten hajoaa sen aikaisempi alhaisempi Se on pohjimmiltaan siirtyminen yliostettuihin tasoihin ja sitten alhaisempi korkeampi kuin yliarvostetut tasot. Kuvio 8 osoittaa Texas Instruments TXN: n laskusuhdanteen heikkenemisen toukokuussa-kesäkuussa 2008. Constance Brownin teknisessä analyysissä Constance Brown ehdottaa, että oskillaattorit tekevät ei kulje 0: n ja 100: n välillä. Tämä on myös ensimmäisen luvun nimi. Brown tunnistaa sonnien markkina-alueen ja RSI: n RSI: n kantojen markkinat vaihtelevat 40: n ja 90: n välillä sonnien markkinoiden nousun ja 40-50 vyöhykkeen välillä. tuki Nämä alueet voivat vaihdella riippuen RSI-parametreista, taustalla olevan turvallisuuden trendistä ja volatiliteetista Kuvio 9 esittää 14 viikon RSY SPY: lle sonnien markkinoilla vuosina 2003-2007 RSI nousi yli 70 vuoden 2003 lopulla sitten siirtyi sonnien markkina-alueeseen 40-90 Heinäkuussa 2004 oli alle 40 hehtaaria, mutta RSI oli 40-50-vyöhykkeellä vähintään viisi kertaa tammikuusta 2005 lokakuuhun 2007 saakka vihreät nuolet. tarjoten alhaisen riskin sisäänpääsyn pisteitä, jotka osallistuvat nousuun. On kääntöpuolella RSI: n taipumus vaihtelee välillä 10 - 60 karhon markkinoiden laskusuhdanteessa ja 50-60 vyöhykkeellä, joka toimii resistenssinä. Kuvio 10 esittää 14 päivän RSI: n Yhdysvaltain dollarin indeksin USD: n vuoden 2009 laskusuhdanteen aikana RSI muutti 30: een maaliskuussa ilmoittamaan karhualueen aloittamisesta 40-50-vyöhykkeen jälkikäteen vastustuskykyä joulukuun tauon jälkeen. Positive-Negative Reversals. Andrew Cardwell kehitti positiivisia ja negatiivisia käänteitä RSI: lle päinvastoin kuin lasku - ja nouseva eroavaisuudet Cardwellin kirjat ovat tulostumattomia, mutta hän tarjoaa seminaareja, jotka kertovat näistä menetelmistä. Constance Brown myöntää Andrew Cardwellin RSI-valaistukselle Ennen keskustelua käänteistekniikasta totesi, että Cardwellin tulkinta eroavaisuuksista poikkeaa Wilder Cardwellin mielestä laskusuuntaiset eroavuudet härkämarkkina-ilmiöinä Toisin sanoen laskusuuntauseroja todennäköisemmin muodostuvat nousuprosesseissa Vastaavasti nousevaeroja pidetään markkina-ilmiönä, joka osoittaa laskevan kehityksen. Positiivinen kääntö muodostaa, kun RSI laskee alemman matalimman ja turvallisuus muodostaa korkeamman matalan. Alhaisempi matala ei ole ylimyytyneillä tasoilla, mutta tavallisesti jossain 30: n ja 50: n välillä. Kuvio 11 esittää MMM: n positiivisen käänteen muodostamisen kesäkuussa 2009 MMM rikkoi resistenssin muutamaa viikkoa myöhemmin ja RSI muutti yli 70 Huolimatta pienemmästä momentista, jossa pienempi matala RSI, MMM ylitti sen aikaisemman alhaisemman ja osoitti taustalla olevan vahvuuden Pohjimmiltaan hintatoiminta ohitti momentin. Negatiivinen käänteinen on päinvastainen positiivisen käänteisen RSI muodostaa korkeamman, mutta turvallisuusmuodot alhaisempi korkeampi Jälleen korkeampi korkeus on tavallisesti juuri yliostoutuneiden tasojen alapuolella 50-70-alueella Kuvio 12 esittää Starbucks SBUX: n muodostavan lo korkeampi kuin RSI muodostaa korkeamman tason Vaikka RSI forged uusi korkea ja vauhti oli vahva, hinta toiminto ei vahvistanut, koska alhaisempi korkea muodostunut Tämä kielteinen käänteinen ennakoivat suuri tuki tauko kesäkuun lopussa ja jyrkkä decline. RSI on monipuolinen vauhti oskillaattori, joka on pysytellyt ajankokeen Vaikka volatiliteetin ja markkinoiden muutokset vuosien varrella muuttuivat voimakkuudeltaan nykyisin Wilderin päivinä Vaikka Wilderin alkuperäiset tulkinnat hyödyttävät indikaattorin ymmärtämistä, Brownin ja Cardwellin työ RSI-tulkinta uudelle tasolle Tätä tasoa muokataan uudelleen perinteisten kouluttajien kartoittamiseksi uudelleen. Wilder pitää ylikyhtymän ehtoja kypsäksi käänteeksi, mutta ylenmyyjä voi myös olla merkki vahvuudesta. Bearish-eroavaisuudet tuottavat edelleen hyviä myyntisignaaleja, mutta Chartistit täytyy olla varovainen voimakkaissa suuntauksissa, kun laskevia eroavaisuuksia todellisuudessa ovat normaaleja Vaikka positiivisten ja negatiivisten kääntymien käsite voi s eem, joka heikentää Wilderin tulkintaa, logiikka järkevää ja Wilder tuskin hylkää sen arvon, että korostuisi hintakehitystä. Positiiviset ja negatiiviset muutokset asettavat ensin taustalla olevan turvallisuuden hintaindeksi ja indikaattorin toiseksi, mikä on tapa, jolla se olisi Bearish ja nouseva indikaattorit asettavat indikaattorin ensin ja hinnan toimet toistaiseksi. Kun painotetaan hintaaktiviteettejä, positiivisten ja negatiivisten muutosten käsite haastaa ajattelumme kohti vauhtia oskillaattoreita. Käyttämällä SharpCharts. RSI: tä on saatavilla indikaattorina SharpChartsille. Kun valittu, käyttäjät voivat sijoittaa ylä-, alapuolella tai takana olevan hinta-arvon yläpuolella tai sen alapuolella. Sijoittamalla RSI suoraan hinnan hintapiirustuksen päälle korostuu liikkeet suhteessa taustalla olevan suojauksen hintaan. Käyttäjät voivat soveltaa kehittyneitä vaihtoehtoja tasoittamaan indikaattoria liikkuvalla keskiarvolla tai lisäämällä vaakasuora viiva merkitä päälle ostetut tai ylimyytyneet tasot. Suurempi skannaus. RSI ylittyy Uptrendissa Tämä skannaus paljastaa s jotka ovat nousussa ja ylimpiä RSI: tä Ensinnäkin varastojen on oltava yli 200 päivän liukuva keskiarvo, jotta ne olisivat yleisesti nousseet Toiseksi RSI: n on ylitettävä alle 30: stä ylijäämäiseksi. RSI Overbought in Downtrend Tämä skannaus paljastaa varastoja, jotka ovat downtrendin kanssa overbound RSI: n kääntäminen aluksi Ensinnäkin varastojen on oltava alle 200 päivän liukuva keskiarvo, jotta ne olisivat yleinen laskusuhdanne Toiseksi RSI: n on ylitettävä yli 70, jotta siitä tulisi ylihyväksytty. Further Study. Constance Brownin kirja vie RSI: n uudelle tasolle sonni markkinat ja markkina-alueet, positiiviset ja kielteiset muutokset sekä ennusteet, jotka perustuvat RSI-arvoihin. Myös Andrew Cardwellin, hänen RSI-mentorinsa menetelmiä selitetään ja täsmennetään kirjassa. Tekninen analyysi Trading Professional Constance Brownille.
No comments:
Post a Comment