Recensione libro: Trading VIX derivati di negoziazione e le strategie di copertura Utilizzo VIX futures, opzioni e Notes a Exchange Traded sorprende che molti investitori vogliono saperne di più su CBOEs indice VIX (VIX). Perché il prezzo del VIX si muove di pari passo con gli investitori temono di perdita di valore del portafoglio, youll sentire alcune persone si riferiscono ad essa come l'indice paura. Il VIX è misurata prendendo il punto medio tra l'offerta e chiedere dell'Indice SampP 500. I prezzi pagati per le opzioni sono direttamente proporzionali alla domanda, in particolare con opzioni put. Le misure di volatilità VIX. Come risultato, storicamente in caduta risultati di valutazione indice incremento della domanda di protezione put forniscono. Forti mercato si muove in basso tendono a causare più elevati si muove nel VIX. Ricevo una domanda ricorrente più e più volte, perché il VIX ha spostato più in alto e (NYSEArca: VXX) (o altri come TVIX) non si muoveva con esso ho risposto a questa domanda molte volte e anche scritto un articolo su l'indice di paura. ma ora possiamo trovare la risposta da parte di qualcuno che ha letteralmente scritto il libro sull'argomento. Russell Rhoads, CFA, è un istruttore con le opzioni Institute presso il Chicago Board Options Exchange. Russell Rhoads ultimo libro Trading VIX I derivati di trading e strategie di copertura ricorrendo a future VIX, Opzioni, e note Exchange Traded. da Wiley Finance fornisce al lettore una risposta piena e completa a questa domanda e molti altri prodotti connessi di volatilità. Il VIX è una misura e non possono essere scambiati direttamente. Il modo più vicino al commercio volatilità è l'utilizzo di futures. Russell Rhoads fa un lavoro esemplare di portare il commerciante opzione di media fino a velocità con la volatilità di indici e altri come l'olio (NYSEArca: USO) e oro (NYSEArca: GLD). Rhoads inizia a discutere le basi di opzioni e il VIX e si muove a varie note Exchange Traded (NYSEArca: ECN). Note scambiati sono simili agli Exchange Traded Funds (EFTs) come il (NYSEArca: SPY) e (NASDAQ: QQQ), con alcune differenze notevoli da esplorare. Rhoads tesse le basi di opzioni con una lezione rapido e informativo storia sul VIX. Andando oltre quello che il VIX è e come funziona, Trading VIX Derivati descrive i vari prodotti disponibili per il portafoglio di copertura e di negoziazione opportunità. Insieme con VXX che è un prodotto di trading sui futures a breve termine basato per i commercianti di equità, c'è TVIX, (NYSEArca: VXZ), (NYSEArca: XXV), e altri. Altri prodotti includono VQT che è una miscela ibrida. Ogni capitolo si basa sul successivo e dopo aver percorso completamente i vari prodotti di volatilità VIX Rhoads si muove sapientemente il lettore nella applicando i concetti e di apprendimento in altri prodotti di volatilità come l'oro e il petrolio. Questo perfetto add sul fx per VIX negoziazione e di copertura dà un altro calcio alla lattina per assicurarsi che i concetti sono ben compresi. Con l'attuale massiccia mancanza di conoscenza sui prodotti di volatilità da parte del pubblico degli investitori, Rhoads non avrebbe potuto scrivere questo libro troppo presto. Chiunque voglia scambiare la volatilità che pretende molto comprendere appieno i meccanismi del mercato e vari prodotti dovrà leggere questo libro. Sarebbe semplicemente troppo di un bordo persa per tentare di andare avanti senza sapere ciò che ogni altro operatore del mercato lo sa. In un mondo che investe in cui bordi sono piccoli, derivati di negoziazione VIX è come un giubbotto di salvataggio per gli investitori che entrano peril pieno acque della moderna investire giorno. Trading Derivati VIX dimostrano vari metodi e blocchi diversi per costruire indicatori di trading con esempi e grafici. Mentre arrivando in breve di dare effettiva pronto per l'uso di indicatori, l'informazione è più che abbondante per iniziare il processo di aggiunta di altre variabili per la creazione di indicatori. Coloro che utilizzano un approccio meccanico alla negoziazione può trovare queste sezioni particolarmente utile per regolare i segnali attualmente utilizzati per l'ambiente in continuo cambiamento dei mercati dei capitali esperienza. Se volete saperne di più su ciò che la volatilità e l'indice di paura è, prendere una copia di Trading VIX derivati è il modo giusto per scoprirlo. facile stile di scrittura Rhoads è perfetto per ottenere le informazioni desiderate senza dover leggere attraverso un mazzo di riempimento. I capitoli sono ben organizzati e mentre costruiscono l'uno sull'altro per una dall'inizio alla fine revisione del VIX e relativi prodotti, ogni capitolo permette un avvio rapido indipendente, che è altamente concentrato. Per essere sicuri che questo libro non è per ogni operatore. Coloro che non hanno un desiderio di usare la volatilità come parte del loro portafoglio o senza una preoccupazione del mercato complessivo potrebbe trovare poco interesse. Per coloro che vogliono prendere il passo successivo per l'apprendimento o portafoglio di modellazione, Trading derivati VIX sarà un passo logico nella progressione. Per gli investitori che considerano negoziazione il VIX in uno qualsiasi dei molti prodotti disponibili Vi consiglio di andare una copia dei derivati di negoziazione VIX con il grande ritorno sugli investimenti di questo libro offre. Disclosure: Non ho posizioni in qualsiasi stock menzionati, e non prevede di avviare le posizioni entro le prossime 72 ore. A proposito di questo articolo: Russell Rhoads Trading VIX I derivati di trading e strategie di copertura Utilizzando VIX Futures, Opzioni, and Exchange Traded Notes PDF-ebook download in inglese (con Adobe DRM) Una guida per utilizzare il VIX di prevedere e mercati commerciali Conosciuto come l'indice di paura , il VIX fornisce un'istantanea ofexpectations sul futuro volatilità del mercato azionario e generallymoves inversamente al. Descrizione Una guida per utilizzare il VIX di prevedere e mercati commerciali noti come l'indice di paura, il VIX fornisce un'istantanea ofexpectations sul futuro volatilità del mercato azionario e generallymoves inversamente al mercato azionario globale. VIXDerivatives Trading vi mostreranno come utilizzare il Chicago Board OptionsExchanges SP indice 500 di volatilità per misurare la paura e l'avidità Nel grande mercato, utilizzare la volatilità del mercato a proprio vantaggio, e portafogli hedgestock. Coinvolgente ed informativo, questo libro skillfullyexplains la meccanica e le strategie associate a VIXoptions trading, futures, exchange traded note, e le opzioni sulle note exchangetraded. Molti operatori guardano il VIX per aiutare understandmarket sentimento e prevedere i punti di svolta. Con un gran numero di prodotti di trading VIXindex ora disponibili, gli operatori possono utilizzare una varietà ofstrategies speculare a titolo definitivo sulla direzione del marketvolatility, ma possono anche utilizzare questi prodotti in conjunctionwith altri strumenti per creare mestieri spread o coprire theiroverall rischio. Recensioni come utilizzare il VIX a previsioni di mercato punti di svolta, così come rivela quello che serve per implementare il commercio strategiesusing opzioni VIX, futures, ed ETN Accessibile ai singoli operatori economici attivi, ma sufficientlysophisticated per gli operatori professionali offre approfondimenti su come le strategie di volatilità a base può essere usedto fornire la diversificazione e migliorare i rendimenti Scritto da Russell Rhoads, un istruttore superiore presso l'Istituto CBOEsOptions, questo libro riflette sulla vasta gamma di usesassociated con il VIX e interesserà tutti coloro che cercano nuove tecniche di previsione e commerciali forprofitable. 3 Voti (4.23) Per coloro che vogliono prendere il passo successivo per l'apprendimento o portafoglio di modellazione, Trading derivati VIX sarà un passo logico nella progressione. Per gli investitori che considerano negoziazione il VIX in uno qualsiasi dei molti prodotti disponibili Vi consiglio di andare una copia dei derivati di negoziazione VIX con il grande ritorno sugli investimenti di questo libro offre. (SeekingAlpha, aprile 2012) Prefazione xiii Ringraziamenti xv CAPITOLO 1 intesa volatilità implicita 1 Storico contro Forward-Looking Volatilità 1 put-call parity 4 Stima Prezzo Movimento 6 Valorizzare Opzioni: Calcolatrici i prezzi e altri strumenti 6 fluttuazioni sulla base di domanda e offerta 9 L'impatto in opzione prezzi 13 volatilità implicita e il VIX 14 Capitolo 2 Informazioni sul VIX Index 15 Storia del VIX 15 Calcolo del VIX 17 il VIX e Put-Call Parity 18 il VIX e mercato Movimento 22 azionari volatilità del mercato Indici 24 Capitolo 3 VIX Futures 31 la crescita costante di nuovi prodotti 31 Specifiche Contrattuali 33 mini-VIX Futures 42 Prezzi relazione tra VIX Futures e l'indice 42 Futures relazione tra loro 46 VIX Futures dati 47 Capitolo 4 Opzioni VIX 49 Specifiche Contrattuali 51 relazione all'indice VIX 56 relazione al VIX Futures 57 VIX Opzioni binarie 58 Capitolo 5 Opzioni settimana su CBOE Volatility Index Futures 61 Specifiche Contrattuali 62 Opzioni settimanali e opzioni su indici 63 Opzione settimanale strategia 65 CAPITOLO 6 Volatilità-Related Exchange Traded Notes 69 Quali sono negoziati in borsa Note 69 iPath SP 500 VIX brevi - TERM Futures ETN iPath 70 SP 500 VIX Mid-Term Futures ETN 73 Confrontando il VXX e VXZ prestazioni 76 fx ETN Inverse SP 500 VIX Short-Term Futures ETN 80 fx ETN SP VEQTOR ETN 82 SP 500 VIX Futures Source ETF 82 CAPITOLO 7 Alternate Equità volatilità e indici di strategia 83 CBOE SP 500 3-Month indice di volatilità (VXV) 83 VIX Premium Strategy Index (VPD) 88 Capped VIX Premium Strategy Index (VPN) 90 SP 500 strategia VarB-X Benchmark 93 SP 500 implicita indice di correlazione 95 CAPITOLO 8 indici di volatilità su attività alternativi Volatility Index 99 CBOE oro Volatility Index 100 CBOE Crude Oil indice di volatilità 102 CBOE Eurovalute 104 CBOENYMEX petrolio greggio (WTI) indice di volatilità 107 CBOECOMEX oro indice di volatilità 107 CBOECBOT Grain Volatilità Indici 109 FX Realizzato indici di volatilità 109 CAPITOLO 9 I VIX come un indicatore di mercato della 113 l'inverso relazione tra il VIX e la SP 500 114 VIX Index come indicatore 115 VIX Futures come indicatore 118 una versione modificata del VIX Futures Contract 121 Combinando VIX Futures e il VIX Index 122 VIX Index e indicatore del prezzo dell'oro 124 VIX Opzione Rapporto Put-Call 127 CAPITOLO 10 di copertura con derivati VIX 133 di copertura con opzioni VIX 133 di copertura con VIX Futures 143 University of Massachusetts Studio 147 CAPITOLO 11 Speculare con derivati VIX 149 VIX Futures Trading 150 VIX Option Trading 153 VIX ETN Trading 161 Confrontando VIX Trading Instruments 166 CAPITOLO 12 Calendar spread con VIX Futures 169 Confrontando VIX Futures prezzi 170 la meccanica di un calendario Diffusione 175 modelli di dati 178 Trade Management 189 Altri parametri 193 CAPITOLO 13 calendar spread con le opzioni VIX 195 VIX Option Pricing 195 Calendario Stendere con mettere Opzioni 196 Calendario Stendere con Opzioni chiamata 205 Diffusione diagonale con opzioni put 209 Diffusione diagonale con Opzioni chiamata 212 CAPITOLO 14 Calendar spread con opzioni VIX e Futures 217 Opzioni Confronto e Futures 217 Calendar spread Esempi 219 Capitolo 15 Vertical spread con opzioni VIX 229 spread verticale Esempi 229 CAPITOLO 16 ferro condor e Farfalle con opzioni VIX 251 Che cosa è un ferro Condor 251 Ferro Condor con opzioni VIX 255 Che cosa è un Iron Butterfly 257 Iron Butterfly con opzioni VIX 261 Chi l'Autore 265 Index 267Home GT 2016 GT Trading VIX derivati di negoziazione e Le strategie di copertura Utilizzo VIX Futures, Opzioni, and Exchange Traded Notes 2011 da Russell Rhoads Trading VIX derivati di negoziazione e di copertura Strategie Utilizzando VIX Futures, Opzioni, e Exchange Traded Notes 2011 da Russell Rhoads tutti gli articoli di questa negozio sono da inviare al vostro email entro 24 ore dopo il pagamento eliminato. eBook in formato PDF vengono inviati come allegati di posta elettronica. come per mp3 audiolibro, un link per il download da Microsoft Onedrive verrà inviato al tuo indirizzo email per il download. Trading VIX derivati di negoziazione e di copertura strategie Uso VIX Futures, Opzioni, and Exchange Traded Notes 2011 da Russell Rhoads Una guida per utilizzare il VIX di prevedere e mercati commerciali Conosciuto come l'indice di paura, il VIX fornisce un'istantanea delle aspettative sul futuro volatilità del mercato azionario e in generale si muove inversamente al mercato azionario globale. Trading Derivati VIX vi mostreranno come utilizzare le opzioni di Chicago Board scambi SP 500 indice di volatilità per misurare la paura e l'avidità nel mercato, la volatilità del mercato utilizzare a proprio vantaggio, e portafogli barriera Stock. Coinvolgente ed informativo, questo libro spiega abilmente i meccanismi e le strategie associate alla negoziazione di opzioni VIX, future, exchange traded note, e opzioni su exchange traded note. Molti operatori guardano il VIX per aiutare a capire il sentimento di mercato e prevedere i punti di svolta. Con un gran numero di VIX prodotti indice di trading attualmente disponibili, gli operatori possono utilizzare una varietà di strategie per speculare a titolo definitivo sulla direzione della volatilità del mercato, ma possono anche utilizzare questi prodotti in combinazione con altri strumenti per creare commerci diffusione o coprire il rischio complessivo. Recensioni come utilizzare il VIX a previsioni di mercato punti di svolta, così come rivela quello che serve per implementare strategie di trading utilizzando VIX opzioni, futures, ed ETN Accessibile ai singoli operatori economici attivi, ma sufficientemente sofisticato per gli operatori professionali offre spunti su come base di volatilità strategie possono essere utilizzati per fornire la diversificazione e migliorare i rendimenti Scritto da Russell Rhoads, un istruttore superiore alle opzioni Istituto CBOEs, questo libro riflette sulla vasta gamma di usi connessi con il VIX e interesserà tutti coloro alla ricerca di nuove tecniche di previsione e commerciali redditizie. Editoriale Recensioni Recensione Per coloro che vogliono prendere il passo successivo per l'apprendimento o portafoglio di modellazione, derivati di negoziazione VIX sarà un passo logico nella progressione. Per gli investitori che considerano negoziazione il VIX in uno qualsiasi dei molti prodotti disponibili Vi consiglio di andare una copia dei derivati di negoziazione VIX con il grande ritorno sugli investimenti di questo libro offre. (SeekingAlpha, aprile 2012) From the Inside Flap Mentre il Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatility Index, ampiamente sa per sua VIX simbolo ticker, è spesso definito come l'indice paura, è molto più di un indice di paura nel mercato azionario. Nessuno capisce meglio di autore Russell Rhoads, un istruttore superiore alle opzioni Institute CBOEs. Ora, in derivati di negoziazione VIX, egli esplora abilmente i pro ei contro di questo indicatore mercato popolare, o di un indice, che si basa sulla volatilità implicita. Coinvolgente ed informativo, questa risorsa affidabile fornisce una solida comprensione della volatilità implicita, l'indice VIX, metodi di utilizzo del VIX per l'analisi di mercato, ei modi per trattare direttamente volatilità. Pagina per pagina, youll acquisire familiarità con un certo numero di indici e prodotti di volatilità legati attualmente availablefrom la correlazione implicita Index (VTY) e CBOE Volatility Index petrolio greggio SP 500 futures VIX, opzioni e note negoziati in borsa. Ci sono caratteristiche uniche per molti dei contratti derivati che si basano sulla volatilità implicita, e sono toccati in tutto il libro. Lungo la strada, Rhoads prende il tempo per evidenziare i vari usi di indici e prodotti di volatilità legati. I metodi di speculare sulla direzione del mercato complessivo, o semplicemente la volatilità, sono abilmente affrontati e come applicare derivati sulla volatilità a copertura di portafogli tradizionali. Rhoads arrotonda fuori la sua discussione dettagliata dei derivati di negoziazione VIX offrendovi informazioni preziose su tutto, dal calendario si diffonde con le opzioni e futures VIX di ferro condor e farfalle con le opzioni VIX. La volatilità come asset class e strumento di negoziazione continua ad essere un settore in rapida crescita nei mercati. Con questo libro come guida, scoprire youll rapidamente una vasta gamma di usi connessi con il VIX e imparare come implementare nuove tecniche di previsione e di trading profittevoli nei vostri sforzi di investimento di tutti i giorni con esso.
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